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정재식(Chung, Chae-Shick) |
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대표 연구 "고빈도 자료를 이용한 Kospi200 선물가격 점프의 결정요인 분석," (with 박석진) Journal of The Korean Data Analysis Society, 22(1), pp. 215-225, 2020 "고빈도 자료를 이용한 머신러닝모형의 예측력 비교․ 분석: KOSPI200 선물시장을 중심으로," (with 박석진) 금융연구, 33(4), pp. 31-60, 2019 김재훈, 박석진, and 정재식. "Does Big Data Matter?: Predicting Stock Returns using Online Stock Message Boards," (with 김재훈 and 박석진) 시장경제연구, 48(3), pp. 29-42, 2019 "원/달러 환율의 변동성과 사적정보," (with 이태우) Journal of The Korean Data Analysis Society, 14(6), pp. 3217-3234, 2012 "외국인 자본유출입 특징과 국내금융시장의 파급효과," 시장경제연구, 41(2), pp. 41-74, 2012 "준비모수 모형을 이용한 원/달러, 엔/달러 환율의 동태적 분석," (with 박영준) Journal of the Korean Data Analysis Society, 13(2), pp. 901-913, 2011 "원/달러 환율에 대한 주문흐름의 일중 설명력 분석," East Asian Economic Review, 14(1), pp. 237-261, 2010 "주문흐름을 이용한 원/달러 환율의 표본 외 예측 분석," 경제학연구, 57(2), pp. 39-61, 2009 "외환거래량을 이용한 정보모형의 비교 분석: 서울외환시장을 중심으로," 금융연구, 22(4), pp. 159-184, 2008 "EMM을 이용한 확률적 변동성 이자율 모형의 추정", 경제분석, 13(3), pp. 41-69, 2007 "실거래 자료를 이용한 정보 흐름 모형 검정: 서울외환시장을 중심으로," (with 이승호) 금융학회지, 12(2), 127-144. 2007 "원/달러 환율의 거래관련 정보와 변동성간의 관계: 고빈도 실거레 자료를 중심으로," 국제경제연구 12(1), pp. 15-45, 2006 "원/달러 환율의 실현변동성과 외환 거래량과의 관계," (with 주상영) 경제학연구, 52(1), pp. 5-28, 2004 "통화선물 시장과 현물환 시장의 연계성 분석: 원/달러, 엔/달러를 중심으로," (with 사공용) 시장경제연구, 33(1), pp. 179-200, 2004 "유럽 금융시장의 통합도 분석: ERM 기간을 중심으로," (with 조영욱) 계량경제학보 14(1), pp. 105-140, 2003
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